Gestión del riesgo

Rentabilidad de negocio

Obtención de resultados inferiores a las expectativas del mercado o a los objetivos del Grupo que impidan, en última instancia, alcanzar un nivel de rentabilidad sostenible superior al coste de capital.

Recursos propios y solvencia

Restricción de la capacidad del Grupo CaixaBank para adaptar su volumen de recursos propios a las exigencias normativas o a la modificación de su perfil de riesgo.

Modelo

Posibles consecuencias adversas para el Grupo que se podrían originar a partir de decisiones fundadas principalmente en los resultados de modelos con errores o sesgos en su diseño, concepción, aplicación o utilización.

Reputacional

Pérdida económica potencial o menores ingresos para el Grupo, como consecuencia de eventos que afecten negativamente a la percepción que los grupos de interés tienen del Grupo CaixaBank.

Crédito

Pérdida de valor de los activos del Grupo CaixaBank frente a un cliente, por el deterioro de la capacidad de dicho cliente para hacer frente a sus compromisos con el Grupo. Incluye el riesgo generado por la operativa en los mercados financieros (riesgo de contrapartida).

Actuarial

Riesgo de pérdida o modificación adversa del valor de los compromisos contraídos por contratos de seguro o pensiones con clientes o empleados a raíz de la divergencia entre la estimación para las variables actuariales empleadas en la tarificación y reservas y la evolución real de estas.

Estructural de tipos

Efecto negativo sobre el valor económico de las masas del balance o sobre el margen financiero debido a cambios en la estructura temporal de los tipos de interés y su afectación a los instrumentos del activo, pasivo y fuera de balance del Grupo no registrados en la cartera de negociación.

Liquidez y financiación

Déficit de activos líquidos, o limitación en la capacidad de acceso a la financiación del mercado, para satisfacer los vencimientos contractuales de los pasivos, los requerimientos regulatorios o las necesidades de inversión del Grupo.

Mercado

Pérdida de valor, con impacto en resultados y en solvencia, de una cartera (conjunto de activos y pasivos), debida a movimientos desfavorables en los precios o tipos de mercado.

Conducta y cumplimiento

Aplicación de criterios de actuación contrarios a los intereses de sus clientes u otros grupos de interés, o actuaciones u omisiones por parte del Grupo no ajustadas al marco jurídico y regulatorio, o a las políticas, normas o procedimientos internos o a los códigos de conducta y estándares éticos y de buenas prácticas.

Legal y regulatorio

Potenciales pérdidas o disminución de la rentabilidad del Grupo CaixaBank a consecuencia de cambios en la legislación vigente, de una incorrecta implementación de dicha legislación en los procesos del Grupo CaixaBank, de la inadecuada interpretación de esta en las diferentes operaciones, de la incorrecta gestión de los requerimientos judiciales o administrativos o de las demandas o reclamaciones recibidas.

Tecnológico

Pérdidas debidas a la inadecuación o los fallos del hardware o del software de las infraestructuras tecnológicas, debidos a ciberataques u otras circunstancias, que pueden comprometer la disponibilidad, integridad, accesibilidad y seguridad de las infraestructuras y los datos.

Otros riesgos operacionales

Pérdidas o daños provocados por errores o fallos en procesos, por acontecimientos externos o por la actuación accidental o dolosa de terceros ajenos al Grupo. Incluye, entre otros, factores de riesgo relacionados con la externalización, continuidad operativa o el fraude externo.